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上證50ETF期權(quán)合約基本條款

2023-03-03

上證50ETF期權(quán)合約基本條款

合約標(biāo)的	上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金（“50ETF”）
合約類型	認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)
合約單位	10000份
合約到期月份	當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月
行權(quán)價(jià)格	9個(gè)（1個(gè)平值合約、4個(gè)虛值合約、4個(gè)實(shí)值合約）
行權(quán)價(jià)格間距	3元或以下為0.05元，3元至5元（含）為0.1元，5元至10元（含）為0.25元，10元至20元（含）為0.5元，20元至50元（含）為1元，50元至100元（含）為2.5元，100元以上為5元
行權(quán)方式	到期日行權(quán)（歐式）
交割方式	實(shí)物交割（業(yè)務(wù)規(guī)則另有規(guī)定的除外）
到期日	到期月份的第四個(gè)星期三（遇法定節(jié)假日順延）
行權(quán)日	同合約到期日，行權(quán)指令提交時(shí)間為9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30
交收日	行權(quán)日次一交易日
交易時(shí)間	上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25為開盤集合競價(jià)時(shí)間）下午13:00-15:00（14:57-15:00為收盤集合競價(jià)時(shí)間）
委托類型	普通限價(jià)委托、市價(jià)剩余轉(zhuǎn)限價(jià)委托、市價(jià)剩余撤銷委托、全額即時(shí)限價(jià)委托、全額即時(shí)市價(jià)委托以及業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的其他委托類型
買賣類型	買入開倉、買入平倉、賣出開倉、賣出平倉、備兌開倉、備兌平倉以及業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的其他買賣類型
最小報(bào)價(jià)單位	0.0001元
申報(bào)單位	1張或其整數(shù)倍
漲跌幅限制	認(rèn)購期權(quán)最大漲幅＝max｛合約標(biāo)的前收盤價(jià)×0.5%，min [（2×合約標(biāo)的前收盤價(jià)－行權(quán)價(jià)格），合約標(biāo)的前收盤價(jià)]×10％｝認(rèn)購期權(quán)最大跌幅＝合約標(biāo)的前收盤價(jià)×10％認(rèn)沽期權(quán)最大漲幅＝max｛行權(quán)價(jià)格×0.5%，min [（2×行權(quán)價(jià)格－合約標(biāo)的前收盤價(jià)），合約標(biāo)的前收盤價(jià)]×10％｝認(rèn)沽期權(quán)最大跌幅＝合約標(biāo)的前收盤價(jià)×10％
熔斷機(jī)制	連續(xù)競價(jià)期間，期權(quán)合約盤中交易價(jià)格較最近參考價(jià)格漲跌幅度達(dá)到或者超過50%且價(jià)格漲跌絕對值達(dá)到或者超過10個(gè)最小報(bào)價(jià)單位時(shí)，期權(quán)合約進(jìn)入3分鐘的集合競價(jià)交易階段
開倉保證金最低標(biāo)準(zhǔn)	認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉保證金＝[合約前結(jié)算價(jià)+Max（12%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)）]×合約單位認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉開倉保證金＝Min[合約前結(jié)算價(jià)+Max（12%×合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價(jià)格），行權(quán)價(jià)格] ×合約單位
維持保證金最低標(biāo)準(zhǔn)	認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉維持保證金＝[合約結(jié)算價(jià)+Max（12%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值，7%×合約標(biāo)的收盤價(jià)）]×合約單位認(rèn)沽期權(quán)義務(wù)倉維持保證金＝Min[合約結(jié)算價(jià)+Max（12%×合約標(biāo)的收盤價(jià)-認(rèn)沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價(jià)格），行權(quán)價(jià)格]×合約單位

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